Líneas de investigación

  • Política monetaria
  • Tipos de interés
  • Sistema Financiero

Proyectos de investigación últimos

Modelos de regresión lineal con variables no estacionarias y cointegradas en un contexto de cambios estructurales: aplicación a la Macroeconomía y las Finanzas. Proyecto 15363/PHCS/10, Fundación Seneca, Región de Murcia, 2011-2012. María A. Prats (investigadora principal), Vicente Esteve, Fernando Merino y Manuel Navarro-Ibáñez.

Los tipos de interés en las finanzas empíricas. Proyecto del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, Ministerio de Ciencia e Innovación (ECO2009‐13616), 2010-2012. Juan Nave Pineda (investigador principal), María A. Prats, Mariano González, Francisca Benito, Olga Fullana, David Toscano, Ricardo Gimeno y Carlos Vidal

Finanzas empíricas. Proyecto del Plan Nacional de Investigación Científica, y Técnica, Ministerio de Economía y Competitividad (ECO2012‐36685), 2013-2016. Juan Nave Pineda (investigador principal), María A. Prats, Mariano González, Francisca Benito, Olga Fullana, David Toscano, Ricardo Gimeno y Carlos Vidal

Finanzas empíricas. Proyecto del Plan Nacional de Investigación Científica, y Técnica, Ministerio de Economía y Competitividad y FEDER (ECO2015‐65826-P), 2016-2019. Juan Nave Pineda (investigador principal), María A. Prats, Fernando Merino, Mariano González, Olga Fullana, David Toscano, Ricardo Gimeno y Carlos Vidal

Publicaciones recientes

(2018) Consolidación fiscal, un análisis empírico para España, (con A. Rocamora), Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXIV, n.1, enero-marzo, pp. 9-21 .

(2017) International trade and migrations: A review, con (V. Esteve y M.S.de Dios), Cuadernos Económicos de ICE, 94, 137-153

(2017) The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks, 1871–2012, con (V. Esteve y M. Navarro-Ibáñez), Economics Discussion Papers, No 2017-93, Kiel Institute for the World Economy

(2017) El patrón oro y el euro. Una reflexión a partir de la lectura de A Tract on Monetary Reform, (con V. Esteve y M. Navarro-Ibáñez), Cuadernos de Economía, 40, 247-255

(2017) La actividad innovadora de las PYME españolas en un contexto de recesión, (con F. Merino y F. Pablo-Martí), Revista Espacios, Vol. 38(47), p.23 (1-19)

(2017) On the relationship between financial system and economic growth, (con B. Sandoval), International Advances in Economic Research, Vol. 23 (1), pp. 133-134

(2016) Análisis de la sostenibilidad de la deuda pública en España, (con A. Rocamora), Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXII, n.2, abril-junio, pp. 10-23

(2016) Estado de la PYME española ante una fase de recuperación: la acción de las políticas económicas para afrontar las oportunidades en el contexto europeo, (con A. García-Tabuenca, F. Crecente, F. Merino y F. Pablo-Martín ), capítulo 15 en Evangelina Aranda (dir.) Política Económica. Un contexto de crisis, recuperación e incertidumbre, pp. 367-391, Thomson Reuters-Civitas, Pamplona, España.

(2015) La importancia del tamaño en la empresa española, (con F. Merino), Información Comercial Española, núm. 885, pp.13-32.

(2015) The Monetary Policy of the European Central Bank during the International Crisis, (con V. Esteve), Chapter 6, in Ileana Tache (editor): The European Union and the Challenges of the New Global Context, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, pp. 133-176. ISBN: 978-1-4438-7835-7.

(2014) Fragmentación financiera y ruptura de la transmisión de la política monetaria en la eurozona, (con V. Esteve), Cuadernos de Información Económica, núm. 238, pp.87-102.

(2013) La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de EE.UU. y el problema del precipicio fiscal, (con V. Esteve), Cuadernos de Información Económica, núm. 234, pp.63-74.

(2013) The Spanish term structure of interest rates revisited: cointegration with multiple structural breaks, 1974-2010, (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez), International Review of Economics and Finance, vol (25), pp. 24-34.

(2011) La utilización de medidas de política monetaria no convencional frente a la crisis financiera internacional, (con V. Esteve), Revista Principios. Estudios de Economía Política, núm. 19, pp. 5-34.

(2011) Diseño de seminarios en el ámbito de la Economía Aplicada: una propuesta dinámica e intensiva en la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones , E-Pública, núm. 9, pp. 45-54.

(2010) Threshold cointegration and nonlinear adjustment between stock prices and dividends, (with V. Esteve), Applied Economics Letters, Vol. 17, pp. 405-410, online 2008.

(2009) Un estudio empírico de transmisión monetaria en Europa, (con G. Soto), Información Comercial Española, núm. 847, 163-192.

(2008) Are there threshold effects in the stock price-dividend relation? The case of the US stock market, 1871-2004, (with V. Esteve), Applied Financial Economics, Vol. 18, pp. 1533-1537.

(2008) Monetary transmission in the term structure of interest rates in Spain (1995-2003), (with G. Soto) Estudios de Economía Aplicada, núm. 26, pp. 279-292.

(2007) El mecanismo de transmisión de la política monetaria en la economía española y en el conjunto de la UEM, (con V. Esteve), Información Comercial Española. Revista de Economía, núm. 837, pp. 31-55.

Documentos de trabajo

Stock Market and Economic Growth in Eastern Europe (con B. Sandoval). Economics Discussion Papers, No 2016-35, Kiel Institute for the World Economy.

Stock market and economic growth in Eastern Europe (con B. Sandoval). Working Papers on International Economics and Finance, DEFI 16-09, July, Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales.

El patrón oro y el euro. Una breve reflexión a partir de la lectura de A Tract on Monetary Reform (con V. Esteve y M. Navarro-Ibáñez) Documentos de Trabajo, Serie Economía, Instituto Universitario de Desarrollo Regional, DT-E-2013-03, Universidad de La Laguna.

The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks: 1871-2010 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez) Documentos de Trabajo, Serie Economía, Instituto Universitario de Desarrollo Regional, DT-E-2013-01, Universidad de La Laguna.

The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks: 1871-2010 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez) Documentos de Trabajo Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, WP-04/13, Universidad de Alcalá de Henares.

The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks: 1871-2010 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez) Working Papers on International Economics and Finance, DEFI 2013-03, Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales.

The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks: 1871-2010 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez) Working Papers in Applied Economics, WPAE 2013-05, Universitat de València.

The Spanish term structure of interest rates revisited: cointegration with multiple structural breaks, 1974-2010 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez) Working Papers on International Economics and Finance, DEFI 10-08, Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales.

The Spanish term structure of interest rates revisited: cointegration with multiple structural breaks, 1974-2010 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez) Working Papers in Applied Economics, WPAE 2010-01, Universitat de València.

Artículos en evaluación

The present value model of U.S. stock prices revisited: long-run evidence with structural breaks, 1871-2012 (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez)

Trabajos en curso de realización

Interest rate pass-trough since the financial crisis: Germany versus Italy and Spain (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez)

The stability of the New Keynesian hybrid Phillips curve: The case of Spain (with V. Esteve and M. Navarro-Ibáñez)

Can an intertemporal Model explain Spanish’s Current Account Déficit (with V. Esteve and O. Bajo)

 
investigacion.txt · Última modificación: 14/09/2018 18:04 por mprats@um.es
 
 
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